📈 단기 리밸런싱 백테스트
보유 중인 현금 + 종목에 대해, 상대 밴드 리밸런싱 규칙이 buy-and-hold보다 실제로 나았는지를 finji 과거 일봉으로 검증합니다. 수수료·세금 반영.
조사 요약: 리밸런싱의 이득은 대부분 리스크(변동성·낙폭) 감소이며 초과 수익이 아닙니다. 추세장에선 buy-and-hold가 총수익에서 이기는 경우가 많습니다. 최적 밴드는 목표의 20% 상대 이탈, 거래는 밴드 경계까지만 하면 비용 ~50% 절감. 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
1) 보유 종목
예: 005930(삼성전자), 000660(SK하이닉스), AAPL, NVDA
2) 규칙 설정
단기·짧은 추정창에선 최적화보다 1/N이 유리합니다.
현금은 완충 자산입니다(섀넌 도깨비).
국내 거래세 0.18% / 해외 양도세 22% 자동 반영.